首发于 大数据风控
风控数据来源及分析技巧

风控数据来源及分析技巧

 本文是《风控总监训练营》第4、5课学习笔记。

 首先,从风险管理角度理解业务。以发薪日贷款和中大额贷款为例。

数据来源及分类

 数据源可以分为外部三方数据源和内部数据源。外部三方数据源有身份核验类数据、特殊名单数据、行为特征数据。内部数据源有申请单类数据、设备类数据以及贷后类数据。





数据源评测

 常用的风控审批流程架构如下图:


 数据源的收集有两种方式。一种是补查数据,即准备一批有贷后表现的数据,通过批量调用数据源,返回结果。这种方法的优点是准备周期短,但是也可能所查数据源不支持回溯。比如信贷逾期情况,可能包含了当前用户的逾期,就会出现用Y去查Y的结果,影响测试效果;另一种方法是审批时实时收集,这种方式对数据需求程度较低,审批时只收集数据不做规则。可以最真实模拟线上情况,排除因时间造成的效果干扰,但是相应的数据源准备周期也会较长。
 数据源效果的评估指标常用的有覆盖率、命中率、IV值、KS值、AUC值等。KS和AUC更多的是针对分数类的数据源,如芝麻分等。
 下面是一个黑名单类数据源测试的实例。
 一共有A、B、C、D、E五类测试数据源,随机抽取8997条数据进行测试(4348条坏样本),坏样本的定义是mob3期时max_dpd>=85。通过分析命中率和逾期率来评估数据源的好坏。

 8997条样本中一共有2118条命中黑名单,总体命中率为23.54%,可以看到数据源A的命中比例以及独家命中率都显著较高。再看一下命中黑名单人数中的逾期情况。

 数据源A的逾期率较低,说明A虽然命中最多的黑名单,但真正的坏样本占黑名单的比例不高。黑名单的量大但是准确度不够高,如果使用数据源A的话会误杀大量的好客户,所以无法选择A,需要继续进行测试。

 从命中率来看,BCDE的命中率依次递减,所有数据源命中的黑名单占测试样本的9.11%。从覆盖率来看,D的名单被B完全覆盖,说明D的黑名单来源于B。

 从命中黑名单的逾期率来看,均高于测试样本的逾期率,说明黑名单有一定的效果。按黑名单的逾期率排的话是CBDE,所以推荐接入C和B两个数据源。 此外数据源测试可以参照的指标还有有效差异率、无效差异率、误拒率等,看下面这个例子。

 测试样本有1000条,其中有通过的和拒绝的样本。通过的样本中有好样本和坏样本,拒绝的样本中有黑名单拒绝和其它原因拒绝。查得率、覆盖率、有效差异率(绿色)应该越高越好,误拒率和无效差异率(红色)则越低越好。

  1. 有效差异率可以侧面反映风控策略的完整性。
  2. 有效差异率和无效差异率都较高,说明黑名单是广撒网式,不够精确。

 如果是欺诈名单验证,可以将用户分为通过和拒绝的样本,通过的样本中有好客户和贷后定性欺诈的客户,拒绝的样本中有欺诈决绝和其它拒绝。

【作者】:Labryant
【原创公众号】:风控猎人
【简介】:某创业公司策略分析师,积极上进,努力提升。乾坤未定,你我都是黑马。
【转载说明】:转载请说明出处,谢谢合作!~

代做工资流水公司绵阳办理房贷流水开封代开银行流水账阜阳对公流水办理长春制作流水账单莆田查询工资证明黄冈代办贷款流水南昌做车贷银行流水衡阳消费贷流水公司盐城房贷银行流水 费用泰安办工资流水app截图开封车贷流水打印汕头薪资银行流水办理南阳薪资流水廊坊工作收入证明办理嘉兴代开入职工资流水淮安代开对公银行流水沧州银行流水电子版代办保定企业银行流水代办宁波制作自存流水株洲企业对私流水模板重庆车贷流水代开青岛查询对公流水江门打日常消费流水南阳打印贷款流水孝感公司流水价格徐州个人银行流水报价三亚代开对公账户流水商丘做企业对公流水厦门查询流水账单杭州签证银行流水 报价香港通过《维护国家安全条例》两大学生合买彩票中奖一人不认账让美丽中国“从细节出发”19岁小伙救下5人后溺亡 多方发声卫健委通报少年有偿捐血浆16次猝死汪小菲曝离婚始末何赛飞追着代拍打雅江山火三名扑火人员牺牲系谣言男子被猫抓伤后确诊“猫抓病”周杰伦一审败诉网易中国拥有亿元资产的家庭达13.3万户315晚会后胖东来又人满为患了高校汽车撞人致3死16伤 司机系学生张家界的山上“长”满了韩国人?张立群任西安交通大学校长手机成瘾是影响睡眠质量重要因素网友洛杉矶偶遇贾玲“重生之我在北大当嫡校长”单亲妈妈陷入热恋 14岁儿子报警倪萍分享减重40斤方法杨倩无缘巴黎奥运考生莫言也上北大硕士复试名单了许家印被限制高消费奥巴马现身唐宁街 黑色着装引猜测专访95后高颜值猪保姆男孩8年未见母亲被告知被遗忘七年后宇文玥被薅头发捞上岸郑州一火锅店爆改成麻辣烫店西双版纳热带植物园回应蜉蝣大爆发沉迷短剧的人就像掉进了杀猪盘当地回应沈阳致3死车祸车主疑毒驾开除党籍5年后 原水城县长再被查凯特王妃现身!外出购物视频曝光初中生遭15人围殴自卫刺伤3人判无罪事业单位女子向同事水杯投不明物质男子被流浪猫绊倒 投喂者赔24万外国人感慨凌晨的中国很安全路边卖淀粉肠阿姨主动出示声明书胖东来员工每周单休无小长假王树国卸任西安交大校长 师生送别小米汽车超级工厂正式揭幕黑马情侣提车了妈妈回应孩子在校撞护栏坠楼校方回应护栏损坏小学生课间坠楼房客欠租失踪 房东直发愁专家建议不必谈骨泥色变老人退休金被冒领16年 金额超20万西藏招商引资投资者子女可当地高考特朗普无法缴纳4.54亿美元罚金浙江一高校内汽车冲撞行人 多人受伤

代做工资流水公司 XML地图 TXT地图 虚拟主机 SEO 网站制作 网站优化